Методологические нормы процентных ставок
I. Характеристика данных
Основная структура
Национальный банк Молдовы распространяет следующие процентные ставки.
1. Процентные ставки по инструментам денежного регулирования НБМ.
Базисная ставка - ориентировочная ставка по основным краткосрочным операциям денежной политики НБМ. Базисная ставка НБМ устанавливается Административным советом НБМ на основании анализа ряда макроэкономических и денежных показателей.
Процентная ставка по кредитам овернайт является самой высокой процентной ставкой из коридора процентных ставок.
Ломбардный механизм был внедрен в 1995 году. Ломбардный механизм предоставлен НБМ банкам на максимальный срок – 5 дней. Процентная ставка по ломбарду установлены на уровне базисной процентной ставки НБМ плюс маржа (с 08.12.2006, на основании постановления Административного совета НБМ № 326 от 01.12.2006г., ломбардная ставка была исключена из коридора процентных ставок).
Процентная ставка по депозитам овернайт, депонированных в НБМ, является самой низкой процентной ставкой из коридора процентных ставок НБМ.
2. Процентная ставка по долгосрочным кредитам
Необходимость определения процентной ставки НБМ по долгосрочным кредитам обусловлена фактом, что НБМ продолжает обслуживание долгосрочных кредитов, выданных в 1993-2000 годы для завершения строительства жилых домов жилищно-строительных кооперативов, на основании решений Парламента РМ. Процентная ставка НБМ по долгосрочным кредитам (более 5 лет) определяется на основании среднего уровня инфляции за предшествующие 5 лет расчетному месяцу, уменьшена или увеличена на маржу, в зависимости от уровня инфляции и условий кредитного рынка.
3. Средневзвешенные процентные ставки по ГЦБ выпущенным Правительством РМ
Средняя доходность по государственным ценным бумагам рассчитывается как приведенная к годовому выражению средневзвешенная доходность Казначейских обязательств со сроком погашения до одного года (номинальная процентная ставка и эффективная процентная ставка) и по Казначейским облигациям (эффективная процентная ставка) проданных на первичном рынке в течение отчетного месяца. Формулы расчета номинальной процентной ставки и эффективной процентной ставки по ГЦБ приведены в разделе Финансовые рынки.
4. Средние процентные ставки по сделкам на денежном рынке
Средняя процентная ставка по сделкам с государственными ценными бумагами представляет среднюю процентных ставок, взвешенную по объему каждой сделки, осуществленной на вторичном рынке с государственными ценными бумагами со сроками погашения до одного года.
Средняя процентная ставка по операциям РЕПО представляет среднюю процентных ставок, взвешенную по объему каждой краткосрочной межбанковской операции РЕПО (до 7 дней, 7-14 дней, 14 дней – 1 месяц, 1-3 месяца, свыше 3х месяцев), за исключением операций Национального банка на открытом рынке.
Среднее процентные ставки межбанковских кредитов/ депозитов представляет среднюю процентных ставок, взвешенную по объему, краткосрочных межбанковских кредитов/ депозитов (до 7 дней, 7-14 дней, 14 дней – 1 месяц, 1-3 месяца, свыше 3х месяцев).
5. Процентные ставки по банковским кредитам и депозитам
Средние процентные ставки по межбанковским кредитам разбиваются по валютам (национальная валюта и доллары США). Ставки взвешиваются по объему в каждой категории.
Средние процентные ставки по кредитам разбиваются по валютам (национальная валюта и доллары США), по секторам (юридические лица и домашние хозяйства) и срокам погашения (до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, более 12 месяцев). Ставки взвешиваются по объему в каждой категории.
Средние процентные ставки по депозитам разбиваются по валютам (национальная валюта и доллары США), по видам (до востребования и срочные), по секторам (юридические лица и домашние хозяйства) и срокам погашения (до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, более 12 месяцев). Ставки взвешиваются по объему в каждой категории.
Средние процентные ставки по депозитам до востребования с начисленной процентной ставкой разбиваются по валютам (национальная валюта и доллары США). Ставки взвешиваются по объему в каждой категории.
6. Среднее процентные ставки по операциям НБМ на денежном рынке.
Процентная ставка по операциям НБМ на денежном рынке представляет собой средневзвешенную ставку по операциям, осуществленным НБМ на денежном рынке в соответствующем месяце.
7. Межбанковские индикативные процентные ставки
Индикативная процентная ставка CHIBOR (Chisinau Interbank Offered Rate) представляет среднюю процентную ставку, по которой банки-участники готовы предоставить кредиты в молдавских леях другим банкам на межбанковском денежном рынке
Индикативная процентная ставка CHIBID (Chisinau Interbank Bid Rate) представляет среднюю процентную ставку по которой банки-участники готовы получить кредит на межбанковском денежном рынке в молдавских леях от других банков.
Индикативные процентные ставки CHIBOR şi CHIBID расчитываются автоматически агентом по фиксингу (компанией Reuters) каждый рабочий день в 11:00 местного времени, рассчитывая среднеарифметические процентные ставки в разрезе по срокам - ON, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
Периодичность
- Ежеквартально или по мере изменения: процентные ставки по инструментам денежного регулирования НБМ и Процентные ставки по долгосрочным кредитам.
- Ежедневно: Межбанковские индикативные процентные ставки.
- Еженедельно: ratele la depozitele atrase la vedere cu dobânda.
- Ежемесячно: остальные процентные ставки.
II. Качество данных
Документация по методологии
Metodologia aplicata la calcularea ratelor medii la creditele acordate şi depozitele atrase de băncile comerciale se reflecta în Regulamentul BNM cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie la credite şi depozite atrase de băncile comerciale, care este publicat pe pagina oficiala în Internet a BNM.
Методология применяемая для расчета межбанковских индикативных процентных ставок приведена в Регламенте о процентных ставках CHIBOR и CHIBID, утвержденном Постановлением Административного совета НБМ № 242 от 11 августа 2005 г.б опубликованном на WEB странице НБМ.
III. Метод распространения
Электронный
Internet Web site: http://www.bnm.md
