• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Сержиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
16.08.2013

Регламент об управлении рисками, относящимися к Системе записей на счетах ценных бумаг, утвержденный ПАС НБМ №161 от 08.08.2013 г.

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №  177-181 от 16.08. 2013 г., ст. 1268

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
от 8 августа 2013 г.

Об утверждении Регламента об управлении рисками, относящимися к
Системе записей на счетах ценных бумаг

На основании ст.5 часть (1) п.b), ст.11 части (1), (2) и ст.40 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, требований Регламента о Системе записей на счетах ценных бумаг (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 252-253, ст.1547), Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить Регламент об управлении рисками, относящимися к Системе записей на счетах ценных бумаг, согласно приложению.
  2. Настоящее постановление публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу 1 января 2014 г.

Заместитель председателя
Административного совета

Марин МОЛОШАГ

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 161 от 8 августа 2013 г.

Регламент
об управлении рисками, относящимися к
Системе записей на счетах ценных бумаг

Глава I. Основные положения

  1. Настоящий регламент устанавливает общую нормативную базу в области политики, процедур и механизмов управления рисками в рамках Системы записей на счетах ценных бумаг (в дальнейшем – СЗС).

  2. Термины и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные Регламентом о Системе записей на счетах ценных бумаг, утвержденном Постановлением Административного советаНационального банка Молдовы № 250 от 25 октября 2012 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 252-253, ст. 1547).

  3. Для целей настоящего регламента, применяемые термины и выражения имеют следующие значения:
    a) риски, относящиеся к Системе записей на счетах ценных бумаг – риски, которым подвергаются или могут быть подвергнуты участники СЗС, и которые в случае, когда ими не управляют соответственно, могут нарушить их деятельность в системе;
    b) управление рисками - процесс выявления, оценки и мониторинга рисков, а также установление мер и действий, необходимых для смягчения возможности их возникновения или потенциальных последствий, в случае их материализации.

  4. Требования настоящего регламента применяются к участникам СЗС как для первого уровня СЗС, организованного в Национальном банке, так и для второго уровня, организованного участниками.

  5. В качестве администратора СЗС Национальный банк разрабатывает и утверждает положения, уточняющие механизмы мониторинга рисков, относящихся к деятельности СЗС, и вправе оценивать эффективность политики, процедур и механизмов управления рисками, утвержденных участниками СЗС.

  6. Для обеспечения соблюдения требований настоящего регламента и эффективного управления рисками, связанных с операциями, обработанными в СЗС для своих клиентов, участники СЗС должны располагать структурой управления, включающую четкую организационную структуру, с четко определенными обязанностями, утвердить собственную политику и процедуры идентификации, администрирования, мониторинга и отчета по рискам, которым могут быть подвержены, а также механизмы внутреннего контроля с соблюдением требований действующих нормативных актов, применяемых в этой области.

  7. Политика, процедуры и механизмы внутреннего контроля рисков, применяемые участниками СЗС, должны быть разработаны в прозрачной и последовательной форме, регулярно пересматриваться и обновляться.

 

Глава II. Категории рисков, относящихся к СЗС

  1. В рамках деятельности в СЗС при осуществлении операций с ценными бумагами участники могут быть подвержены следующим категориям риска:
    1) риск ликвидности – риск, выраженный несостоятельностью участника СЗС выполнить свои обязательства по сделке на момент расчета, хотя он был бы в состоянии выполнить их позже;
    2) кредитный риск - риск, выраженный вследствие несостоятельности одного участника выполнить свои обязательства полностью ни на дату погашения, ни после нее;
    3) депозитарный риск – риск потери активов, хранящихся на счету клиента, открытого у участника, в случае, когда участник является неплатежеспособным или в его записях были произведены некоторые мошеннические действия;
    4) операционный риск - риск того, что сбои в информационных системах или внутренние процедуры, ошибки человека, неадекватные административные решения или приостановки, вызванные внешними событиями, подвергнут опасности процесс расчетов и регистрации сделок с ценными бумагами.

 

Глава III. Управление рисками, относящимися к СЗС

  1. Управление рисками в СЗС Национальным банком обеспечивается следующим образом:
    1) перевод ценных бумаг на счета участников СЗС или их клиентов и связанных с ними денежных средств является окончательным и безотзывным. Формуляр перевода ценных бумаг переданный в систему не может быть отозван участником СЗС или третьим лицом с момента вхождения в систему, определенного в Регламенте о системе записей на счетах ценных бумаг (момент блокирования ценных бумаг на счете продавца в СЗС), обеспечивая окончательный характер расчета даже в случае отзыва лицензии одного из участников. Извещение об осуществлении оплаты является окончательным доказательством того, что дебетование и кредитование счетов, а также расчет по ценным бумагам были произведены;
    2) недопущение овердрафта на счетах ценных бумаг участников СЗС. Если участник инициирует передачу ценных бумаг и не имеет ценных бумаг на своем счету, то СЗС отвергает этот перевод;
    3) ценные бумаги, зарегистрированные в СЗС в Национальном банке, регистрируются отдельно в собственные счета участников и в объединенные клиентские счета, находящихся в управлении участников, и являются предметом регулярного контроля, надзора и внутренних проверок;
    4) сведения о ценных бумагах, зарегистрированных на первом уровне СЗС в Национальном банке еженедельно и на день погашения сверяются с данными, зарегистрированными на втором уровне СЗС, по каждому эмитенту и каждому ISIN в отдельности;
    5)проведение проверки деятельности участников СЗС относительно правильности осуществления сделок с ценными бумагами, применения процедур по обеспечению адекватной защиты активов клиентов, принятие мер для перевода портфелей клиентов другим платежеспособным участникам в случае ухудшения финансового положения участника;
    6) разработка, внедрение, управление, мониторинг, тестирование, анализ и постоянное совершенствование в рамках системы управления информационной безопасности и непрерывности процессов, Плана обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС, в целях обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС.
    План обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС выявляет, анализирует и оценивает все виды рисков, связанных с операциями с ценными бумагами, зарегистрированными в СЗС, и устанавливает соответствующие процедуры внутреннего контроля для предотвращения и управления анализируемых рисков;
    7) в случае возникновения инцидента в СЗС в Национальном банке принятие в срочном порядке мер по устранению нарушений согласно Плану обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС и Плану обеспечения непрерывности функционирования информационной системы Национального банка, а участники СЗС в течение одного часа будут проинформированы посредством идентифицируемого телефона/факса или передачи защищенного сообщения о сроке устранения проблемы и предпринятых мерах.

  2. В целях управления рисками, участники СЗС обязаны предпринять следующие меры, не ограничиваясь ими:
    1) разработать внутренние процедуры, содержащие положения, касающиеся исполнения поручений клиентов на покупку государственных ценных бумаг, в том числе порядок резервирования денежных средств в соответствии с договорными отношениями и в зависимости от допустимого уровня риска, которым они подвергаются;
    2) внедрять механизмы в рамках второго уровня СЗС, которые не позволят акцептовать сделки, в случае недостаточности ценных бумаг на индивидуальных счетах клиентов участника;
    3) использовать программное решение, которое обеспечивает ежедневную регистрацию в системе собственного учета собственности по каждому конкретному клиенту;
    4) выделять счета ценных бумаг в целях обеспечения сегрегации ценных бумаг, зарегистрированных в собственное имя, от учитываемых от имени клиентов, защиты активов инвесторов от требований кредиторов в случае нахождения в процессе ликвидации;
    5) обеспечить целостность и безопасность денежных средств и ценных бумаг своих клиентов, применять необходимые меры для сведения к минимуму риска потери или уменьшения активов клиента или прав на эти активы в результате злоупотреблений, мошенничества, ненадлежащего управления, неадекватного учета в СЗС или допущенной небрежности лицом, уполномоченным вести учет в СЗС;
    6) обеспечить автоматическое составление автоматизированной программой сертификата о подтверждении остатка ценных бумаг, подтверждающего право собственности клиентов на ценные бумаги, с целью исключения ручной обработки информации сотрудником без необходимой компетентности и авторизации;
    7) устанавливать процедуры снижения рисков, связанных с недостатками во внутренней информационной системе, человеческими ошибками или приостановками, вызванными внешними событиями, обеспечивая возобновление, восстановление критических функций и восстановление важных процессов во временных интервалах, определенных для каждого процесса, обеспечивая выполнение всех сделок на день расчета;
    8) устанавливать, применять и поддерживать адекватную политику непрерывности процессов для обеспечения в случае сбоев деятельности СЗС консервирования данных, а также продолжения услуг, а когда это невозможно, своевременного восстановления данных и соответствующих функций, своевременного возобновления услуг и завершения процесса расчетов;
    9) анализировать и периодически оценивать эффективность процедур, используемых для устранения недостатков соответствующей политики, процедур, процессов и механизмов, в том числе несоблюдение ответственными лицами упомянутых выше процессов и механизмов, или несоблюдение политики и процедур.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).